ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (LSMA) സജ്ജീകരണവും വഴികാട്ടിയും

1. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി എന്താണ്?

ദി കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ മാറുന്ന ശരാശരി (LSMA)എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എൻഡ് പോയിന്റ് മൂവിംഗ് ആവറേജ്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലൈൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ അവസാന n ഡാറ്റ പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ റിഗ്രഷൻ രീതി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയാണ്. അടുത്ത സമയ പോയിന്റിൽ മൂല്യം പ്രവചിക്കാൻ ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, LSMA ഡാറ്റാ സെറ്റിന്റെ അവസാനം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, ഇത് ഭാവിയിലെ ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

LSMA കണക്കുകൂട്ടലിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അത് വരിയിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റുകളുടെ ലംബ ദൂരങ്ങളുടെ ചതുരങ്ങളുടെ ആകെത്തുക കുറയ്ക്കുന്നു. ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയുമായി സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലതാമസം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ രീതി പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രദമാണ്. വരിയിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റുകളുടെ ദൂരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയെയും ശക്തിയെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യവും പ്രതികരിക്കുന്നതുമായ സൂചന നൽകാൻ LSMA ശ്രമിക്കുന്നു.

Tradeവിലയുടെ ചലനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ട്രെൻഡ് മാറ്റങ്ങളുടെ ആദ്യകാല സിഗ്നലുകൾ നൽകാനുമുള്ള കഴിവിന് rs പലപ്പോഴും ചലിക്കുന്ന മറ്റ് ശരാശരികളേക്കാൾ എൽഎസ്എംഎയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ് ട്രെൻഡുചെയ്യുന്ന വിപണികൾ അവിടെ വില പ്രവണതകളുടെ തുടക്കവും അവസാനവും തിരിച്ചറിയുന്നത് സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നിർണായകമാണ്.

വിവിധ സമയ ഫ്രെയിമുകളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ എൽഎസ്എംഎയുടെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ബഹുമുഖ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. tradeഇൻട്രാഡേ മുതൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ വരെ വ്യത്യസ്ത വ്യാപാര ചക്രവാളങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർഎസ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളെയും പോലെ, സിഗ്നലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും ട്രേഡിംഗ് കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വിശകലന രീതികളും ഉപയോഗിച്ച് LSMA ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

ലിസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (എൽഎസ്എംഎ) കണക്കാക്കുന്നതിന് നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾക്ക് ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അനുയോജ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈനിനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്:

y = m x + b

എവിടെ:

• y പ്രവചിച്ച വിലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു,
• m വരിയുടെ ചരിവാണ്,
• x സമയ വേരിയബിൾ ആണ്,
• b y-ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്.

മൂല്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ m ഒപ്പം b, ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു:

1. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും (ഉദാ., 1, 2, 3, ..., n) ക്രമ സംഖ്യകൾ നൽകുക x മൂല്യങ്ങൾ.
2. ഓരോ കാലയളവിനുമുള്ള ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ ഇതായി ഉപയോഗിക്കുക y മൂല്യങ്ങൾ.
3. ചരിവ് കണക്കാക്കുക (m) ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് റിഗ്രഷൻ ലൈനിന്റെ:

m = (N Σ(xy) – Σx Σy) / (N Σ(x^2) – (Σx)^2)

എവിടെ:

• N കാലഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം,
• Σ പ്രസ്തുത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സംഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു,
• x ഒപ്പം y യഥാക്രമം വ്യക്തിഗത പിരീഡ് നമ്പറുകളും ക്ലോസിംഗ് വിലകളുമാണ്.
• y-ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണക്കാക്കുക (b) ഫോർമുലയുള്ള വരിയുടെ:

b = (Σy – m Σx) / N

1. നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു m ഒപ്പം b, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മൂല്യം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും x റിഗ്രഷൻ സമവാക്യത്തിലേക്ക് മൂല്യം (അടുത്ത കാലയളവിലേക്ക് N+1 ആയിരിക്കും). y = m x + b.

ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നിലവിലെ കാലയളവിലെ എൽഎസ്എംഎയുടെ അവസാന പോയിന്റ് നൽകുന്നു, അത് വില ചാർട്ടിൽ തുടർച്ചയായി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പുതിയ ഡാറ്റ ലഭ്യമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു.

പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിനായി, മിക്ക ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഒരു അന്തർനിർമ്മിത സാങ്കേതിക സൂചകമായി എൽഎസ്എംഎ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചലിക്കുന്ന ശരാശരി തത്സമയം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നു tradeമാനുവൽ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വിപണി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ rs.

2.1 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കുന്നു

എൽഎസ്എംഎയിൽ ചരിവുകളും തടസ്സപ്പെടുത്തലും മനസ്സിലാക്കുന്നു

LSMA ഫോർമുലയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ, the ചരിവ് (മീറ്റർ) ഒപ്പം y-ഇന്റർസെപ്റ്റ് (ബി) ട്രെൻഡിന്റെ പാത മനസ്സിലാക്കാൻ നിർണായകമാണ്. കാലക്രമേണ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരക്കിനെ ചരിവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. എ പോസിറ്റീവ് ചരിവ് ഒരു ഉയർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സമയം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വിലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, എ നെഗറ്റീവ് ചരിവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവുകളിൽ വില കുറയുന്നതോടെ, ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

y-ഇന്റർസെപ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ y-അക്ഷം കടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ടൈം വേരിയബിൾ (x) പൂജ്യമാകുമ്പോൾ പ്രവചിച്ച വിലയെ ഈ കവല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ട്രേഡിങ്ങിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, y-ഇന്റർസെപ്‌റ്റ് അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിനെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിലെ വിലകൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ചരിവുമായി ചേർന്ന് അതിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുമല്ല.

LSMA ഉപയോഗിച്ച് പ്രവചന മൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു

ചരിവും y-ഇന്റർസെപ്‌റ്റും നിർണ്ണയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഭാവിയിലെ വിലകൾ പ്രവചിക്കാൻ ഈ മൂല്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ദി പ്രവചന സ്വഭാവം എൽഎസ്എംഎ സമവാക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് y = m x + b. ഓരോ പുതിയ കാലയളവിന്റെയും മൂല്യം ഇൻപുട്ട് വഴി കണക്കാക്കുന്നു N + 1 സമവാക്യത്തിലേക്ക്, എവിടെ N അവസാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഖ്യയാണ്. ഈ പ്രവചന ശേഷിയാണ് എൽഎസ്എംഎയെ ലളിതമായ ചലിക്കുന്ന ശരാശരികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്, ഇത് ദിശാസൂചന ഘടകമില്ലാതെ മുൻകാല വിലകളുടെ ശരാശരിയാണ്.

ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ലംബ ദൂരങ്ങളുടെ ചതുരങ്ങളുടെ ആകെത്തുക കുറയ്ക്കുന്നതിൽ എൽഎസ്എംഎയുടെ ശ്രദ്ധ, ശബ്‌ദം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കുകയും വില പ്രവണതയുടെ സുഗമമായ പ്രാതിനിധ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സുഗമമായ പ്രഭാവം അസ്ഥിരമായ വിപണികളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രയോജനകരമാണ്, അവിടെ അത് സഹായിക്കും tradeവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കിടയിലുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രവണത ആർഎസ് തിരിച്ചറിയുന്നു.

LSMA മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം

വേണ്ടി traders, LSMA മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചരിവിന്റെ ദിശയും വ്യാപ്തിയും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. കുത്തനെയുള്ള ചരിവ് ശക്തമായ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം പരന്ന ചരിവ് പ്രവണതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വിപരീതമാക്കുന്നതിനോ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, വില പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൽഎസ്എംഎ ലൈനിന്റെ സ്ഥാനം ഒരു സിഗ്നലായി വർത്തിക്കും: എൽഎസ്എംഎ ലൈനിന് മുകളിലുള്ള വിലകൾ ബുള്ളിഷ് അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കാം, അതേസമയം താഴെയുള്ള വിലകൾ താറുമാറായ സാഹചര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള എൽഎസ്എംഎ ഫോർമുലയുടെ കഴിവ് അതിനെ ചലനാത്മകവും മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നതുമായ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. പുതിയ വില ഡാറ്റ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, LSMA ലൈൻ വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു, ഇത് ചലിക്കുന്ന ശരാശരി പ്രസക്തവും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സമയബന്ധിതവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

എൽഎസ്എംഎ ഫോർമുലയുടെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറയും പ്രായോഗിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, tradeRS-ന് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വിശകലനത്തിലും ഈ സൂചകത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രങ്ങൾ.

2.2 പൈത്തണിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി നടപ്പിലാക്കുന്നു

കുറിപ്പ്: ഈ രീതി വിപുലമായവയാണ് Tradeപൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാവുന്ന ആർഎസ്. ഇത് നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗം 3-ലേക്ക് പോകാം.

നടപ്പിലാക്കാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി (LSMA) പൈത്തണിൽ ഒരാൾ സാധാരണയായി ലൈബ്രറികൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്പി സംഖ്യാ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും പാണ്ടകൾ ഡാറ്റ കൃത്രിമത്വത്തിനായി. ക്ലോസിംഗ് വിലകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയും ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയുടെ ദൈർഘ്യവും ഇൻപുട്ടുകളായി എടുക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്‌ഷൻ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒന്നാമതായി, ക്ലോസിംഗ് വിലകളുമായി (y) പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് സമയ മൂല്യങ്ങളുടെ (x) ഒരു ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ദി നമ്പി ലൈബ്രറി പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു np.arange() ഈ ക്രമം സൃഷ്ടിക്കാൻ, ചരിവുകൾക്കും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലകൾക്കും ആവശ്യമായ സമ്മേഷനുകൾ കണക്കാക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

നമ്പി എന്നതും നൽകുന്നു np.polyfit() ഫംഗ്‌ഷൻ, ഡാറ്റയുമായി ഒരു നിശ്ചിത ഡിഗ്രിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ പോളിനോമിയൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നേരായ രീതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. LSMA-യുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു ഫസ്റ്റ്-ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ (ലീനിയർ ഫിറ്റ്) ഉചിതമാണ്. ദി np.polyfit() LSMA ഫോർമുലയിലെ ചരിവ് (m), y-intercept (b) എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈനിന്റെ ഗുണകങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ നൽകുന്നു.

import numpy as np
import pandas as pd

def calculate_lsma(prices, period):
    x = np.arange(period)
    y = prices[-period:]
    m, b = np.polyfit(x, y, 1)
    return m * (period - 1) + b

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം a എന്നതിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പാണ്ടസ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗിച്ച് rolling സംയോജനത്തിൽ രീതി apply, ഡാറ്റാസെറ്റിലുടനീളം നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിലെ ഓരോ വിൻഡോയ്ക്കും LSMA കണക്കാക്കാം.

df['LSMA'] = df['Close'].rolling(window=period).apply(calculate_lsma, args=(period,))

ഈ നടപ്പാക്കലിൽ, ദി calculate_lsma എന്നതിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഫംഗ്‌ഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് apply രീതി, LSMA മൂല്യങ്ങളുടെ റോളിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ഫലം LSMA ഡാറ്റാഫ്രെയിമിലെ കോളം, ട്രെൻഡ് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾക്കെതിരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന LSMA മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സമയ ശ്രേണി നൽകുന്നു.

ഒരു പൈത്തൺ ട്രേഡിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് LSMA സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്നു tradeട്രെൻഡ് വിശകലനം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനും എൽഎസ്എംഎ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും rs. പുതിയ വില ഡാറ്റ ഡാറ്റാഫ്രെയിമിൽ ചേർക്കുന്നതിനാൽ, തത്സമയം തുടർച്ചയായ ട്രെൻഡ് വിശകലനം നൽകിക്കൊണ്ട് LSMA വീണ്ടും കണക്കാക്കാം.

3. കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം?

ഒരു ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (LSMA) ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുക. LSMA-യുടെ പ്രാഥമിക കോൺഫിഗറേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇതാണ് കാലയളവ് ദൈർഘ്യം, ഇത് റിഗ്രഷൻ വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫൈൻ-ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും trader-ന്റെ ഫോക്കസ്, അത് ഹ്രസ്വകാല വില ചലനങ്ങളോ ദീർഘകാല പ്രവണത വിശകലനമോ ആകട്ടെ. ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, അത് വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു, അതേസമയം ദൈർഘ്യമേറിയ കാലയളവ് വിപ്സോകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത സുഗമമായ ലൈൻ നൽകുന്നു.

മറ്റൊരു നിർണായക ക്രമീകരണമാണ് ഉറവിട വില. ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, tradeഓപ്പൺ, ഉയർന്ന, താഴ്ന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിലകളുടെ ശരാശരിയിൽ പോലും എൽഎസ്എംഎ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വഴക്കം ആർഎസ്സിനുണ്ട്. ഉറവിട വിലയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽഎസ്എംഎയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും, അത് വിന്യസിക്കണം trader ന്റെ വിശകലന സമീപനം.

LSMA കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്, traders ക്രമീകരിക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് മൂല്യം, ഇത് ചാർട്ടിൽ LSMA ലൈൻ മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നിലവിലെ വില പ്രവർത്തനവുമായി എൽഎസ്എംഎയെ കൂടുതൽ അടുത്ത് വിന്യസിക്കാൻ ഒരു ഓഫ്സെറ്റിന് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയുടെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യ സൂചന നൽകാം.

വിപുലമായ കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ പ്രയോഗിക്കുന്നു ചരിവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് a എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചാനൽ LSMA ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യമോ ഒരു ശതമാനമോ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കലും വഴി. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അമിതമായി വാങ്ങിയതും അമിതമായി വിൽക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, അത് നിർണായകമാണ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിൽ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സാധൂകരിക്കുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയുള്ള LSMA. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, LSMA ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവയുമായി യോജിച്ചതായി തുടരുന്നു. trader ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും റിസ്ക് സഹിഷ്ണുത.

3.1 ഒപ്റ്റിമൽ പിരീഡ് ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു

എൽഎസ്എംഎയ്ക്കുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ പിരീഡ് ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ (LSMA) ഒപ്റ്റിമൽ പിരീഡ് ദൈർഘ്യം ട്രേഡിംഗ് ശൈലിയുടെയും മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിന്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ദിവസം traders വേഗമേറിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ചലനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ 5 മുതൽ 20 ദിവസം വരെ ചെറിയ കാലയളവുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാം. വിപരീതമായി, ഊഞ്ഞാലാടുക traders or നിക്ഷേപകർ 20 മുതൽ 200 ദിവസം വരെയുള്ള കാലയളവ് വിപണിയിലെ ശബ്ദം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും ദീർഘകാല ട്രെൻഡുകളുമായി യോജിപ്പിക്കാനും പരിഗണിക്കാം.

ഒപ്റ്റിമൽ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിശകലനം ആവശ്യമാണ് trade- പ്രതികരണശേഷിക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഇടയിൽ. ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് ദൈർഘ്യം പ്രതികരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഹ്രസ്വകാല അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കുന്നതിന് നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ആദ്യകാല സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിലക്കയറ്റത്തോടുള്ള LSMA-യുടെ ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത കാരണം ഇത് തെറ്റായ സിഗ്നലുകളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. മറുവശത്ത്, ദൈർഘ്യമേറിയ ദൈർഘ്യം സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, സ്ഥാപിത പ്രവണതകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ, കുറച്ച് എന്നാൽ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്നു.

ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ് ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അത് അനിവാര്യമാണ്. Tradeമുൻകാല വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലാഭകരമായ സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ എൽഎസ്എംഎയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആർഎസ് വിവിധ കാലയളവുകളുടെ ദൈർഘ്യം പരിശോധിക്കണം. ഈ അനുഭവപരമായ സമീപനം സൂചകത്തിന്റെ പ്രവചന ശക്തി അളക്കുന്നതിനും അതിനനുസരിച്ച് കാലയളവ് ദൈർഘ്യം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

അസ്ഥിരത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകമാണ്. വിപ്‌സോകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന-അസ്ഥിരത പരിതസ്ഥിതികൾ ദീർഘനേരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അതേസമയം താഴ്ന്ന-അസ്ഥിരത സാഹചര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാകും, ഇത് അനുവദിക്കുന്നു tradeസൂക്ഷ്മമായ വില മാറ്റങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ rs.

ആത്യന്തികമായി, ഒപ്റ്റിമൽ പിരീഡ് ദൈർഘ്യം ഒരു വലുപ്പത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പാരാമീറ്ററാണ്, അതിന് സൂക്ഷ്മമായ ട്യൂണിംഗ് ആവശ്യമാണ്. trader ന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ, ട്രേഡിംഗ് ചക്രവാളം, വിപണിയുടെ അസ്ഥിരത. തുടർച്ചയായ മൂല്യനിർണ്ണയവും കാലയളവിന്റെ ക്രമീകരണവും വിപണി വിശകലനത്തിനുള്ള പ്രസക്തവും ഫലപ്രദവുമായ ഉപകരണമായി എൽഎസ്എംഎ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

3.2 വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കുന്നു

അസ്ഥിരത-ക്രമീകരിച്ച LSMA കാലഘട്ടങ്ങൾ

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (LSMA) ക്രമീകരിക്കുന്നു വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത നിലവിലുള്ള വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാലയളവ് ദൈർഘ്യം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സുരക്ഷയ്‌ക്കോ മാർക്കറ്റ് സൂചികയ്‌ക്കോ വേണ്ടിയുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കായ അസ്ഥിരത, ചലിക്കുന്ന ശരാശരികളുടെ സ്വഭാവത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. വളരെ അസ്ഥിരമായ വിപണികൾ ട്രെൻഡ് സിഗ്നലുകളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന അമിത ശബ്‌ദം സൃഷ്‌ടിച്ച് ഹ്രസ്വകാല എൽഎസ്‌എംഎകൾ വളരെ ക്രമരഹിതമായേക്കാം. വിപരീതമായി, ഇൻ കുറഞ്ഞ അസ്ഥിരത സാഹചര്യങ്ങൾ, ഒരു ദീർഘകാല LSMA വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കാം, പ്രയോജനകരമായ ചലനങ്ങളും ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റുകളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ, traders ജോലി ചെയ്യാം ചാഞ്ചാട്ട സൂചികകൾ, തുടങ്ങിയവ VIX, LSMA കാലയളവിന്റെ ക്രമീകരണം നയിക്കാൻ. ഉയർന്ന VIX റീഡിംഗ്, വർദ്ധിച്ച വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വിലക്കയറ്റത്തിന്റെയും വിപണിയിലെ ശബ്ദത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് LSMA കാലയളവ് നീട്ടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. VIX കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ, ശാന്തമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ LSMA കാലയളവ് പരസ്യമാകാംvantageous, വില ചലനങ്ങളോട് കൂടുതൽ ചടുലമായ പ്രതികരണം അനുവദിക്കുന്നു.

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു a ചലനാത്മക കാലയളവ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അസ്ഥിരതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എൽഎസ്എംഎയുടെ പ്രകടനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ചാഞ്ചാട്ട നിലകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് തത്സമയ കാലയളവ് ദൈർഘ്യം പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നത് ഈ സമീപനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലളിതമായ അസ്ഥിരത ക്രമീകരിക്കൽ നിയമം, ഒരു അസ്ഥിരത അളവിലെ വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമായ ഒരു ശതമാനം LSMA കാലയളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, തിരിച്ചും.

അസ്ഥിരത ബാൻഡുകൾ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ക്രമീകരിച്ച ചാനൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് LSMA-യുമായി സംയോജിച്ച് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബാൻഡുകളുടെ വീതി അസ്ഥിരതയിലെ മാറ്റങ്ങളാൽ ചാഞ്ചാടുന്നു, ഇത് സാധ്യമായ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യ സൂചനകൾ നൽകുന്നു. ഈ രീതി എൻട്രി, എക്സിറ്റ് സിഗ്നലുകൾ പരിഷ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല, സജ്ജീകരണത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നഷ്ട്ടം നിർത്തുക നിലവിലെ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തലങ്ങൾ.

Tradeഅസ്ഥിരതയ്‌ക്കായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് എൽ‌എസ്‌എം‌എയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് ഒരു പരിഭ്രാന്തി അല്ല. ക്രമീകരണങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയുമായും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചട്ടക്കൂടുമായും യോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണവും ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

4. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചതുരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരണ തന്ത്രം

ദി ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരണ തന്ത്രം വിപണി പ്രവണതയുടെ ദിശ സാധൂകരിക്കാൻ LSMA ഉപയോഗിക്കുന്നു. LSMA ചരിവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും വില LSMA ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, tradeഇത് ഒരു അപ്‌ട്രെൻഡിന്റെ സ്ഥിരീകരണമായും ലോംഗ് പൊസിഷനുകൾ തുറക്കാനുള്ള അവസരമായും rs കണക്കാക്കിയേക്കാം. നേരെമറിച്ച്, എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വില പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടിയ നെഗറ്റീവ് ചരിവ് ഒരു മാന്ദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു tradeഷോർട്ട് പൊസിഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ rs. അറിവോടെയുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ചരിവ് ദിശയുടെയും ആപേക്ഷിക വിലയുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഈ തന്ത്രം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സ്ട്രാറ്റജി

ൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സ്ട്രാറ്റജി, tradeLSMA രേഖയെ ഗണ്യമായി മറികടക്കുന്ന വില ചലനങ്ങൾക്കായി rs നിരീക്ഷിക്കുന്നു ആക്കം, ഇത് ഒരു പുതിയ പ്രവണതയുടെ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ടിനെ ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം, അതേസമയം ലൈനിന് താഴെയുള്ള ഒരു തകർച്ച ബേറിഷ് ആയി കാണപ്പെടും. Tradeബ്രേക്ക്ഔട്ടിന്റെ ശക്തി സ്ഥിരീകരിക്കാനും തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും വോളിയം വിശകലനം ഉപയോഗിച്ച് rs പലപ്പോഴും ഈ തന്ത്രം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ക്രോസ്ഓവർ തന്ത്രം

ദി ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ക്രോസ്ഓവർ തന്ത്രം വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ രണ്ട് LSMA-കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു പൊതു സജ്ജീകരണത്തിൽ ഹ്രസ്വകാല എൽഎസ്എംഎയും ദീർഘകാല എൽഎസ്എംഎയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദീർഘകാല എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഹ്രസ്വകാല എൽഎസ്എംഎയുടെ ഒരു ക്രോസ്ഓവർ സാധാരണയായി ഒരു വാങ്ങൽ സിഗ്നലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഉയർന്നുവരുന്ന ഉയർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, താഴെയുള്ള ഒരു ക്രോസ്ഓവർ ഒരു വിൽപ്പന സിഗ്നലിനെ ട്രിഗർ ചെയ്തേക്കാം, ഇത് ഒരു മാന്ദ്യ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഡ്യുവൽ LSMA സമീപനം അനുവദിക്കുന്നു tradeആക്കം ഷിഫ്റ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ rs, ട്രെൻഡിംഗ് മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രദമാകും.

ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി

Traders പ്രയോഗിക്കുന്നു ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള അമിതമായ വില ചലനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ LSMA ഒരു കേന്ദ്രരേഖയായി ഉപയോഗിക്കുക. വിലകൾ എൽഎസ്എംഎയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായി വ്യതിചലിക്കുകയും പിന്നീട് പഴയപടിയാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, traders പ്രവേശിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചേക്കാം tradeശരാശരിയുടെ ദിശയിൽ എസ്. കാലക്രമേണ വിലകൾ ശരാശരിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവണതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ തന്ത്രം, കൂടാതെ എൽഎസ്എംഎ ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷന്റെ ചലനാത്മക മാനദണ്ഡമായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ട്രേഡിംഗിൽ എൽഎസ്എംഎയുടെ സാധ്യതയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓരോ തന്ത്രവും വ്യക്തിഗത ട്രേഡിംഗ് ശൈലികൾക്കും വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ എൽ‌എസ്‌എം‌എ തന്ത്രങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമഗ്രമായ ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുകയും സൗണ്ട് റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ട്രേഡിങ്ങ് പ്ലാൻ.

4.1 LSMA-യുമായി പിന്തുടരുന്ന ട്രെൻഡ്

LSMA-യുമായി പിന്തുടരുന്ന ട്രെൻഡ്

ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന മേഖലയിൽ, മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളുടെ ദിശയും ശക്തിയും അളക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ സൂചകമായി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (LSMA) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്നവർ ഒരു സോളിഡ് എൻട്രി പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുസ്ഥിര വില ചലനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ LSMA-യെ ആശ്രയിക്കുക. നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കോണും ദിശയും എൽഎസ്എംഎയുടെ, tradeനിലവിലെ പ്രവണതയുടെ വീര്യം ആർഎസ്സിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഉയർന്നുവരുന്ന എൽഎസ്എംഎ, മുകളിലേക്കുള്ള ആക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, തൽഫലമായി, ദീർഘമായ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനോ നിലനിർത്താനോ ഉള്ള സാധ്യത. നേരെമറിച്ച്, ഒരു അവരോഹണ LSMA താഴോട്ടുള്ള ആക്കം കാണിക്കുന്നു, ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗിനുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നു.

ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്നതിൽ എൽഎസ്എംഎയുടെ കാര്യക്ഷമത അതിന്റെ ദിശയുമായി മാത്രമല്ല, വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉയരുന്ന എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്ഥിരമായി വില തുടരുന്നു ബുള്ളിഷ് വികാരത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ്, അതേസമയം വില കുറയുന്ന എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് താഴെയാണ് കരടിയുള്ള വികാരത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. Tradeനടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പ്രവണത പിന്തുടരുന്ന പക്ഷപാതം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് rs പലപ്പോഴും ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്കായി നോക്കുന്നു trades.

ഏകീകരണ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ എൽഎസ്എംഎയ്‌ക്കൊപ്പം പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്. ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന എൽഎസ്എംഎയുമായുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. Tradeട്രെൻഡിന്റെ സാധ്യതയുള്ള തുടർച്ചയോ ക്ഷീണമോ വിലയിരുത്താൻ rs-ന് LSMA-യുടെ ചരിവ് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ച നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വോളിയം ഡാറ്റ LSMA-യ്‌ക്കൊപ്പം പിന്തുടരുന്ന ട്രെൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരണ സമയത്ത് വർദ്ധിച്ച വോളിയം ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും trade. അതുപോലെ, വോളിയവും എൽഎസ്എംഎ ചരിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദുർബലമാകുന്ന പ്രവണതയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

LSMA-യെ പിന്തുടരുന്ന ട്രെൻഡ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് തന്ത്രമല്ല; ഇതിന് വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുടെയും എൽഎസ്എംഎയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഓരോ പുതിയ ഡാറ്റാ പോയിന്റിലും LSMA വീണ്ടും കണക്കാക്കുമ്പോൾ, അത് അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും പുതിയ വില ചലനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു tradeവിപണിയുടെ നിലവിലെ പാതയുമായി യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ rs.

4.2 ശരാശരി റിവേർഷനും എൽഎസ്എംഎയും

ശരാശരി റിവേർഷനും എൽഎസ്എംഎയും

ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ എന്ന ആശയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിലകളും ആദായവും ഒടുവിൽ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിയിലേക്കാണ്. ഈ തത്ത്വം എൽഎസ്എംഎ ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് സന്തുലിത നിലയിലുള്ള വിലകൾ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക് സെന്റർലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ തന്ത്രങ്ങൾ സാധാരണയായി എൽഎസ്എംഎയിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ മുതലെടുക്കുക, കാലക്രമേണ വിലകൾ ഈ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു.

പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിന്, tradeRS-ന് ഒരു 'അങ്ങേയറ്റം' വ്യതിയാനം എന്താണെന്നതിന്റെ പരിധി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൽഎസ്എംഎയിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം അകലെയോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരിധികൾ സജ്ജീകരിക്കാം. Tradeവില ത്രെഷോൾഡിൽ നിന്ന് എൽഎസ്എംഎയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷന്റെ ആരംഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ്, ടേക്ക്-പ്രോഫിറ്റ് പോയിന്റുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നു എൽ‌എസ്‌എം‌എയ്‌ക്കൊപ്പം ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിർണായകമാണ്. റിവേഴ്‌സിനേക്കാൾ തുടർച്ചയുണ്ടായാൽ അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസുകൾ സാധാരണയായി സ്ഥാപിച്ച പരിധിക്കപ്പുറം സ്ഥാപിക്കുന്നു. വില സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് സമീപം ടേക്ക്-പ്രാഫിറ്റ് പോയിന്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചേക്കാം.

എൽഎസ്എംഎയുടെ ചലനാത്മക സ്വഭാവം മാറുന്ന വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു, ഇത് ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയോജനകരമാണ്. ശരാശരി വിലനിലവാരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, എൽഎസ്എംഎ റീകാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശരാശരി റിവേഴ്‌ഷൻ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് തുടർച്ചയായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത റഫറൻസ് പോയിന്റ് നൽകുന്നു.

ഇത് പ്രധാനമാണ് tradeLSMA ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിവേഴ്‌ഷൻ തന്ത്രങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ rs. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാം, വിലകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പഴയപടിയാകില്ല. അതുപോലെ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഒപ്പം ബാറ്റ്ടെസ്റ്റിംഗ് വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് സൈക്കിളുകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും തന്ത്രത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് അത് അനിവാര്യമാണ്.

4.3 മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായി LSMA സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

RSI, LSMA: മൊമെന്റം സ്ഥിരീകരണം

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (LSMA) എന്നതുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു ആപേക്ഷികമായ ശക്തി സൂചിക (വേദനിക്കുന്നവന്റെ) വിപണി വികാരത്തിന്റെ ബഹുമുഖ വീക്ഷണം നൽകുന്നു. RSI, ഒരു മൊമെന്റം ഓസിലേറ്റർ, വില ചലനങ്ങളുടെ വേഗതയും മാറ്റവും അളക്കുന്നു, സാധാരണഗതിയിൽ 0 മുതൽ 100 ​​വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ. 70-ന് മുകളിലുള്ള ഒരു RSI മൂല്യം ഒരു ഓവർബോട്ട് അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, 30-ന് താഴെയുള്ളത് അമിതമായി വിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. LSMA ട്രെൻഡ് RSI സിഗ്നലുകളുമായി യോജിക്കുമ്പോൾ, tradeനിലവിലുള്ള വേഗതയിൽ ആർഎസ് ആത്മവിശ്വാസം നേടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 70-ന് മുകളിലുള്ള RSI ക്രോസിംഗും മുകളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ LSMA യും ചേർന്ന് ഒരു ബുള്ളിഷ് വീക്ഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

MACD, LSMA: ട്രെൻഡ് ശക്തിയും വിപരീതവും

ദി ചലിക്കുന്ന ശരാശരി സംയോജനം വ്യതിചലനം (എംഎസിഡി) LSMA-യ്‌ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുടെ രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം MACD അളക്കുന്നു. Tradeസിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലുള്ള MACD ലൈൻ ക്രോസിംഗ് സാധ്യമായ വാങ്ങൽ സിഗ്നലായും താഴെയുള്ള ഒരു ക്രോസ് വിൽപ്പന സിഗ്നലായും തിരയുന്നു. ഈ MACD ക്രോസ്ഓവറുകൾ ഒരേ ദിശയിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എൽഎസ്എംഎയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, അത് ശക്തമായ ഒരു പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, LSMA ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് MACD വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലിനെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ബോളിംഗർ ബാൻഡുകളും എൽഎസ്എംഎയും: അസ്ഥിരതയും ട്രെൻഡ് വിശകലനവും

ബോലിഞ്ചർ ബാൻഡുകൾ LSMA യുടെ ട്രെൻഡ് വിശകലനത്തിന് ഒരു അസ്ഥിരത മാനം ചേർക്കുക. ഈ സൂചകത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുകൾ (പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും) പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം വരികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലളിതമായ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുടെ (SMA). ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ LSMA വസിക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണ അസ്ഥിരത അതിരുകൾക്കുള്ളിലെ പ്രവണത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. LSMA ബാൻഡുകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു അസ്ഥിരത ബ്രേക്ക്ഔട്ടും ശക്തമായ പ്രവണതയും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവണതയുടെ വിപരീത ദിശയിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ള റിവേഴ്സലും സൂചിപ്പിക്കാം.

എൽഎസ്എംഎയുമായി സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

ഈ സൂചകങ്ങൾ എൽ‌എസ്‌എം‌എയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് സമഗ്രമായ ഒരു ട്രേഡിംഗ് സമീപനം നൽകും, ഇത് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനങ്ങളും ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള ട്രേഡിംഗ് സജ്ജീകരണങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സൂചകവും തെറ്റല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓരോ അധിക സൂചകവും പുതിയ പാരാമീറ്ററുകളും സങ്കീർണ്ണതയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ traders അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ കോമ്പിനേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണയും പരിശോധനയും ഉറപ്പാക്കണം.

5. ട്രേഡിംഗിൽ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ചതുരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

മാർക്കറ്റ് ഘട്ടവും LSMA ആപ്ലിക്കേഷനും വിലയിരുത്തുന്നു

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (LSMA) ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, traders ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ഘട്ടം തിരിച്ചറിയണം-അത് ട്രെൻഡിംഗോ ശ്രേണിയോ ആകട്ടെ- LSMA യുടെ ഫലപ്രാപ്തി അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ട്രെൻഡിംഗ് ഘട്ടങ്ങളിൽ, LSMA യ്ക്ക് ട്രെൻഡ് ദിശ തിരിച്ചറിയാനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും സഹായിക്കാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, റേഞ്ചിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ, എൽഎസ്എംഎ കുറഞ്ഞ വിശ്വസനീയമായ സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കാം, കാരണം ശരാശരി രണ്ട് ദിശകളെയും ശക്തമായി അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. Tradeതീരുമാനമെടുക്കൽ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിലെ വിപണി ഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായി rs എൽഎസ്എംഎയെ പൂരകമാക്കണം.

LSMA സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഡാറ്റ നോയിസും

സമീപകാല വില മാറ്റങ്ങളോടുള്ള LSMA-യുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു പരസ്യമായിരിക്കാംvantage ഒരു പോരായ്മയും. അതിന്റെ പ്രതികരണശേഷി ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റുകൾ നേരത്തേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് പ്രതികരിച്ചേക്കാം ഹ്രസ്വകാല വിലക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിവ്, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ലഘൂകരിക്കാൻ, traders പരിഗണിക്കണം മൊത്തത്തിലുള്ള വില പശ്ചാത്തലം സമീപകാല ചലനങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ട്രെൻഡ് മാറ്റത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക അസ്ഥിരതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും.

ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലും കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യവും

എല്ലാ വിപണികൾക്കും ട്രേഡിംഗ് ശൈലികൾക്കും അനുയോജ്യമായ സാർവത്രിക ക്രമീകരണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, LSMA കാലയളവ് ദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ നിർണായകമാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് എന്നതുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം tradeആർ തന്ത്രം, വേഗത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ കാലയളവുകളോടെ tradeകൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ട്രെൻഡ് ചലനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ദീർഘ കാലയളവുകളും. അത് അനിവാര്യമാണ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും സമയപരിധിക്കും വേണ്ടി എൽഎസ്എംഎയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത കാലയളവ് ദൈർഘ്യം traded.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ

എൽഎസ്എംഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് അമിതമായി പറയാനാവില്ല. എൽഎസ്എംഎ ഏക നിർണ്ണായകമായിരിക്കരുത് trade എൻട്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റുകൾ. പകരം, അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിശാലമായ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകൾ ഒപ്പം സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ. വിപണിയുടെ നിലവിലെ ചാഞ്ചാട്ടവും ട്രെൻഡ് ശക്തിയും ക്രമീകരിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ LSMA സഹായിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഇവ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കണം. trader ന്റെ റിസ്ക് ടോളറൻസ്.

തുടർച്ചയായ പഠനവും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും

അവസാനമായി, traders തുടർച്ചയായി സ്വീകരിക്കണം പഠന LSMA ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഒരു ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിനുള്ളിൽ LSMA യുടെ പ്രയോഗവും വേണം. സമീപകാല മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എൽഎസ്എംഎയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ പതിവ് അവലോകനം അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും, ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൂല്യവത്തായ ഉപകരണമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. tradeആർ ന്റെ ആയുധപ്പുര.

5.1 ഗുണദോഷങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു

LSMA യുടെ പ്രോസ്

LSMA നിരവധി പരസ്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുvantageവേണ്ടി tradeരൂപ. അതിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി, ഇത് വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ചതുരങ്ങളുടെ ആകെത്തുക കുറയ്ക്കുന്നു, സാധാരണയായി a സുഗമമായ ലൈൻ പരമ്പരാഗത ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ സുഗമത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും അടിസ്ഥാന പ്രവണത കുറച്ച് കാലതാമസത്തോടെ, കൊടുക്കുന്നു tradeട്രെൻഡുകൾ നേരത്തെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. മാത്രമല്ല, എൽഎസ്എംഎയുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ അസ്ഥിരത ക്രമീകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ അസ്ഥിരത പരിതസ്ഥിതികളിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

LSMA യുടെ ദോഷങ്ങൾ

എന്നിരുന്നാലും, LSMA അതിന്റെ പോരായ്മകളില്ലാതെയല്ല. അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ട്രെൻഡ് കണ്ടെത്തലിൽ പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും, ഫലമുണ്ടാക്കാം തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ വിപണി ഏകീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ വില വർദ്ധനവ്. കൂടാതെ, LSMA ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നില്ല ശ്രേണിയിലുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ, വ്യക്തമായ ദിശയില്ലാതെ നിരവധി ക്രോസ്ഓവറുകൾ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വിപുലമായ ആവശ്യം ബാറ്റ്ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടാതെ വ്യത്യസ്‌ത സമയ ഫ്രെയിമുകൾക്കും അസറ്റുകൾക്കുമുള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ സമയമെടുക്കുന്നതും, ഓവർ-ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കർവ്-ഫിറ്റിംഗ് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

സാരാംശത്തിൽ, എൽഎസ്എംഎ ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാകുമ്പോൾ trader'ന്റെ ആയുധശേഖരം, അതിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണയോടെയും അതിന്റെ പരിമിതികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളുമായും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളുമായും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

5.2 LSMA ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

ഡൈനാമിക് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് പ്ലേസ്മെന്റ്

വിലയുടെ ചലനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള എൽഎസ്എംഎയുടെ കഴിവ് അതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു ഡൈനാമിക് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകൾ. ലോംഗ് പൊസിഷനുകൾക്കായി എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് അൽപ്പം താഴെയോ ഷോർട്ട് പൊസിഷനുകൾക്ക് മുകളിലോ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡർ നൽകുന്നതിലൂടെ, tradeനിലവിലുള്ള പ്രവണതയുടെ ആക്കം കൊണ്ട് അവരുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ വിന്യസിക്കാനാകും. ഈ രീതി അത് ഉറപ്പാക്കുന്നു tradeഅവരുടെ പ്രവേശനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ട്രെൻഡ് വിപരീതമാകുമ്പോൾ rs എക്സിറ്റ് പൊസിഷനുകൾ, അങ്ങനെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അകാലത്തിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അസറ്റിന്റെ സാധാരണ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്ന ദൂരത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് സജ്ജീകരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

അസ്ഥിരതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ഥാന വലുപ്പം

Tradeനിലവിലെ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം കണക്കാക്കി പൊസിഷൻ സൈസിംഗ് അറിയിക്കാൻ RS-ന് LSMA ഉപയോഗിക്കാം. എൽ‌എസ്‌എം‌എയ്‌ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിശാലമായ സ്വിംഗുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൂടുതൽ അസ്ഥിരമായ വിപണി, സ്ഥിരമായ റിസ്ക് ലെവൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് ചെറിയ സ്ഥാന വലുപ്പങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നേരെമറിച്ച്, കുറഞ്ഞ അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, traders പൊസിഷൻ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ അസ്ഥിരത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം, ഓരോന്നിന്റെയും സാധ്യതയുള്ള പോരായ്മകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു trade മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാപാര മൂലധനത്തിന് ആനുപാതികമാണ്, മികച്ച റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു.

റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു

LSMA ചരിവിലെ മാറ്റങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് പരിഷ്കരിക്കാനാകും tradeആർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രം. കുത്തനെയുള്ള എൽഎസ്എംഎ ചരിവ് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ട്രെൻഡ് ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ ലാഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കർശനമായ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസിനെ ന്യായീകരിക്കും. നേരെമറിച്ച്, പരന്ന ചരിവ് ദുർബലമാകുന്ന പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കാം, ചെറിയ പിൻവലിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വിശാലമായ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെയ്യണം trader ന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചട്ടക്കൂടും റിസ്ക് ടോളറൻസും.

മറ്റ് അപകട സൂചകങ്ങളുമായി LSMA സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

ഡൈനാമിക് സ്റ്റോപ്പുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യത ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും എൽഎസ്എംഎയ്ക്ക് കേന്ദ്രമാകുമെങ്കിലും, മറ്റ് അപകടസാധ്യത സൂചകങ്ങളുമായി ഇത് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ശരാശരി യഥാർത്ഥ ശ്രേണി (ATR), കൂടുതൽ സമഗ്രമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സമീപനം നൽകാൻ കഴിയും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അസറ്റിന്റെ ശരാശരി ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ അളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് പ്ലേസ്‌മെന്റ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ATR-ന് കഴിയും. എൽഎസ്എംഎയുമായി ചേർന്ന് എടിആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയ്ക്കും വിപണിയുടെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനും അനുസൃതമായി കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

തുടർച്ചയായ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ

വില മാറ്റങ്ങളോടുള്ള എൽഎസ്എംഎയുടെ പ്രതികരണത്തിന് തുടർച്ചയായ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. ഓരോ പുതിയ ഡാറ്റാ പോയിന്റിലും സൂചകം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, tradeനിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ rs അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകളും സ്ഥാന വലുപ്പങ്ങളും വീണ്ടും വിലയിരുത്തണം. ഈ മൂല്യനിർണ്ണയം ട്രേഡിംഗ് ദിനചര്യയുടെ ഒരു പതിവ് ഭാഗമായിരിക്കണം, മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് വികസിക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

5.3 എൽഎസ്എംഎ പ്രകടനത്തിലെ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളുടെ സ്വാധീനം

വിപണി അസ്ഥിരതയും എൽഎസ്എംഎ പ്രതികരണവും

വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം എൽഎസ്എംഎയുടെ പ്രകടനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇൻ വളരെ അസ്ഥിരമായ വിപണികൾ, LSMA കൂടുതൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രകടമാക്കിയേക്കാം, ഇത് തെറ്റായ സിഗ്നലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. Tradeയഥാർത്ഥ ട്രെൻഡ് മാറ്റങ്ങളേക്കാൾ വിലയുടെ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ LSMA-യെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, ആർഎസ് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നേരെമറിച്ച്, പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിപണികളിൽ കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടം, LSMA കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ സിഗ്നലുകൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കാരണം വിലയുടെ ചലനങ്ങൾ ക്രമരഹിതമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ സുഗമമായ പ്രഭാവം കൂടുതൽ പ്രകടമാകും.

ട്രെൻഡ് ശക്തിയും LSMA സിഗ്നലുകളും

LSMA-യുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകമാണ് ഒരു പ്രവണതയുടെ ശക്തി. ശക്തമായ, സുസ്ഥിരമായ പ്രവണതകൾ LSMA-യുടെ ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് കഴിവുകൾക്ക് സഹായകമാണ്, കൂടുതൽ വ്യക്തവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമവുമായ സിഗ്നലുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. ട്രെൻഡുകൾ ദുർബലമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാകുമ്പോൾ, LSMA ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചേക്കാം അവ്യക്തമായ സിഗ്നലുകൾ, അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു tradeട്രെൻഡിന്റെ ദിശ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തിരിച്ചറിയാൻ rs.

മാർക്കറ്റ് ഘട്ടവും LSMA യൂട്ടിലിറ്റിയും

LSMA പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഘട്ടം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സമയത്ത് ട്രെൻഡിംഗ് ഘട്ടങ്ങൾ, ട്രെൻഡിന്റെ ദിശ ഫലപ്രദമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും കഴിയുന്നതിനാൽ എൽഎസ്എംഎയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഉയർന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പരിധി-ബൗണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ, LSMA യുടെ പ്രകടനം കുറയുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു തിരശ്ചീന രേഖയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നില്ല, ഇത് ഒന്നിലധികം തെറ്റായ എൻട്രികളിലേക്കും എക്സിറ്റുകളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും LSMA ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലും

വ്യത്യസ്ത വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുമായി എൽഎസ്എംഎയുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ്. വ്യത്യസ്‌ത തലത്തിലുള്ള ചാഞ്ചാട്ടത്തിനും വ്യത്യസ്‌ത ട്രെൻഡ് ശക്തികൾക്കും ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുമ്പോൾ, ഇതിന് തുടർച്ചയായ ക്രമീകരണവും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ആവശ്യമാണ്. Tradeവൈവിധ്യമാർന്ന മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലുടനീളം അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിലനിർത്തുന്നതിന്, കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യം പോലുള്ള എൽഎസ്എംഎയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ആർഎസ് വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം.

TradeLSMA യുടെ നിലവിലെ പ്രകടനവും അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങളിൽ സാധ്യമായ ആഘാതവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ സമീപനത്തിൽ ആർഎസ് ചടുലമായിരിക്കണം.

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ:

മെറ്റാ വിവരണം: